Более быстрый доступ, чем браузер!
16 отношения: Колл-опцион, Пут-опцион, Премия по опциону, Опцион, Реальный опцион, Стохастическая финансовая математика, Формула Маграбе, Шоулз, Марковский момент, Модель Блэка, Модель Блэка-Шоулза, Мертон, Роберт Кархарт, Биномиальная модель оценивания опционов, Блэк, Фишер, Вега (значения), Греки (значения).
Колл-опцион
Колл-опцион (call option) — финансовое соглашение между двумя сторонами, одна из которых является покупателем, а вторая продавцом данного типа опциона, одна из форм биржевого опциона наряду с пут-опционом.
Новый!!: Модель Блэка — Шоулза и Колл-опцион · Узнать больше »
Пут-опцион
Пут-опцион (put option) — опцион на продажу, одна из форм биржевого опциона наряду с колл-опционом.
Новый!!: Модель Блэка — Шоулза и Пут-опцион · Узнать больше »
Премия по опциону
Премия по опциону — денежная сумма, которую платит покупатель по опционному договору продавцу.
Новый!!: Модель Блэка — Шоулза и Премия по опциону · Узнать больше »
Опцион
Опцио́н (optio — выбор, желание, усмотрение) — договор, по которому покупатель опциона (потенциальный покупатель или потенциальный продавец базового актива — товара, ценной бумаги) получает право, но не обязательство, совершить покупку или продажу данного актива по заранее оговорённой цене в определённый договором момент в будущем или на протяжении определённого отрезка времени.
Новый!!: Модель Блэка — Шоулза и Опцион · Узнать больше »
Реальный опцион
Реальный опцион (англ. Real Option, франц. Option réelle) – это право, но не обязанность, принять какое-либо управленческое решение, относящееся к функционированию компании.
Новый!!: Модель Блэка — Шоулза и Реальный опцион · Узнать больше »
Стохастическая финансовая математика
Стохасти́ческая фина́нсовая матема́тика — раздел прикладной математики, посвящённый исследованию финансовых рынков с использованием аппарата стохастического исчисления.
Новый!!: Модель Блэка — Шоулза и Стохастическая финансовая математика · Узнать больше »
Формула Маграбе
В финансовой математике, формула Маграбе это одна из формул оценки опционов.
Новый!!: Модель Блэка — Шоулза и Формула Маграбе · Узнать больше »
Шоулз
Шоулз.
Новый!!: Модель Блэка — Шоулза и Шоулз · Узнать больше »
Марковский момент
В математике теория момента остановки или марковский момент времени связана с проблемой выбора времени, чтобы принять определённое действие, для того чтобы максимизировать ожидаемое вознаграждение или минимизировать ожидаемые затраты.
Новый!!: Модель Блэка — Шоулза и Марковский момент · Узнать больше »
Модель Блэка
В финансовой математике, модель Блэка (известная также как модель Black-76) является разновидностью модели ценообразования опционов Блэка–Шоулза.
Новый!!: Модель Блэка — Шоулза и Модель Блэка · Узнать больше »
Модель Блэка-Шоулза
Без описания.
Новый!!: Модель Блэка — Шоулза и Модель Блэка-Шоулза · Узнать больше »
Мертон, Роберт Кархарт
Роберт Кархарт Мертон (Robert Carhart Merton; род. 31 июля 1944, Нью-Йорк) — американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике (1997) «за новый метод определения стоимости производных ценных бумаг».
Новый!!: Модель Блэка — Шоулза и Мертон, Роберт Кархарт · Узнать больше »
Биномиальная модель оценивания опционов
Биномиальная модель оценивания опционов является широко распространенным и с точки зрения прикладной математики достаточно простым и очевидным численным методом расчета цены опциона.
Новый!!: Модель Блэка — Шоулза и Биномиальная модель оценивания опционов · Узнать больше »
Блэк, Фишер
Фишер Блэк (Fischer Sheffey Black; 11 января 1938 — 30 августа 1995) — американский экономист, широко известный как один из авторов уравнения Блэка-Шоулза.
Новый!!: Модель Блэка — Шоулза и Блэк, Фишер · Узнать больше »
Вега (значения)
Вега.
Новый!!: Модель Блэка — Шоулза и Вега (значения) · Узнать больше »
Греки (значения)
Греки — многозначный термин.
Новый!!: Модель Блэка — Шоулза и Греки (значения) · Узнать больше »
Перенаправления здесь:
Теория оценивания Блэка-Шоулса, Уравнение Блэка-Шоулза, Формула Блэка-Шоулза, Модель Блэка-Скоулза.
