18 отношения: Корреляция, Правило Лопиталя, Производящая функция моментов, Производящая функция последовательности, Плотность вероятности, Почти достоверное событие, Неравенство Маркова, Распределение вероятностей, Стационарность, Тождество Вальда, Теорема Лебега о мажорируемой сходимости, Теорема Леви о монотонной сходимости, Формула конечных приращений, Математическая энциклопедия, Моменты случайной величины, Интеграл Лебега, Дисперсия случайной величины, Лемма Фату.
Корреляция
диаграммой рассеяния. Корреля́ция (от correlatio «соотношение, взаимосвязь») или корреляционная зависимость — статистическая взаимосвязь двух или более случайных величин (либо величин, которые можно с некоторой допустимой степенью точности считать таковыми).
Новый!!: Математическое ожидание и Корреляция · Узнать больше »
Правило Лопиталя
Теорема Лопита́ля (также правило Бернулли — Лопиталя) — метод нахождения пределов функций, раскрывающий неопределённости вида 0/0 и \infty/\infty.
Новый!!: Математическое ожидание и Правило Лопиталя · Узнать больше »
Производящая функция моментов
Производя́щая фу́нкция моме́нтов — способ задания вероятностных распределений.
Новый!!: Математическое ожидание и Производящая функция моментов · Узнать больше »
Производящая функция последовательности
Производя́щая фу́нкция после́довательности — алгебраическое понятие, которое позволяет работать с разными комбинаторными объектами аналитическими методами.
Новый!!: Математическое ожидание и Производящая функция последовательности · Узнать больше »
Плотность вероятности
Функции плотности вероятности для нормального распределения Пло́тность вероя́тности — один из способов задания вероятностной меры на евклидовом пространстве \mathbb^n.
Новый!!: Математическое ожидание и Плотность вероятности · Узнать больше »
Почти достоверное событие
В теории вероятностей говорят, что событие почти достоверно или что оно произойдет почти наверняка, если это произойдет с вероятностью 1.
Новый!!: Математическое ожидание и Почти достоверное событие · Узнать больше »
Неравенство Маркова
Нера́венство Ма́ркова в теории вероятностей даёт оценку вероятности, что случайная величина превзойдёт по модулю фиксированную положительную константу, в терминах её математического ожидания.
Новый!!: Математическое ожидание и Неравенство Маркова · Узнать больше »
Распределение вероятностей
Распределение вероятностей — это закон, описывающий область значений случайной величины и вероятности их исхода (появления).
Новый!!: Математическое ожидание и Распределение вероятностей · Узнать больше »
Стационарность
Стационарность — свойство процесса не менять свои характеристики со временем.
Новый!!: Математическое ожидание и Стационарность · Узнать больше »
Тождество Вальда
Тождество Вальда определяет формулу для вычисления математического ожидания для случайных сумм.
Новый!!: Математическое ожидание и Тождество Вальда · Узнать больше »
Теорема Лебега о мажорируемой сходимости
Теоре́ма Лебе́га о мажори́руемой сходи́мости в функциональном анализе, теории вероятностей и смежных дисциплинах — это теорема, утверждающая, что если сходящаяся почти всюду последовательность измеримых функций может быть ограничена по модулю сверху интегрируемой функцией, то все члены последовательности, а также предельная функция тоже интегрируемы.
Новый!!: Математическое ожидание и Теорема Лебега о мажорируемой сходимости · Узнать больше »
Теорема Леви о монотонной сходимости
Теорема о монотонной сходимости (теорема Беппо́ Ле́ви) — это теорема из теории интегрирования Лебега, имеющая фундаментальное значение для функционального анализа и теории вероятностей, где служит инструментом для доказательства многих положений.
Новый!!: Математическое ожидание и Теорема Леви о монотонной сходимости · Узнать больше »
Формула конечных приращений
right Формула конечных приращений или теорема Лагра́нжа о среднем значении утверждает, что если функция f непрерывна на отрезке и дифференцируема в интервале (a;b), то найдётся такая точка c\in (a;b), что Геометрически это можно переформулировать так: на отрезке найдётся точка, в которой касательная параллельна хорде, проходящей через точки графика, соответствующие концам отрезка.
Новый!!: Математическое ожидание и Формула конечных приращений · Узнать больше »
Математическая энциклопедия
Математическая энциклопедия — советское энциклопедическое издание в пяти томах, посвящённое математической тематике.
Новый!!: Математическое ожидание и Математическая энциклопедия · Узнать больше »
Моменты случайной величины
Моме́нт случа́йной величины́ — числовая характеристика распределения данной случайной величины.
Новый!!: Математическое ожидание и Моменты случайной величины · Узнать больше »
Интеграл Лебега
Сверху интегрирование по Риману, снизу по Лебегу Интеграл Лебе́га — это обобщение интеграла Римана на более широкий класс функций.
Новый!!: Математическое ожидание и Интеграл Лебега · Узнать больше »
Дисперсия случайной величины
Диспе́рсия случа́йной величины́ — мера разброса значений случайной величины относительно её математического ожидания.
Новый!!: Математическое ожидание и Дисперсия случайной величины · Узнать больше »
Лемма Фату
Ле́мма Фату́ — техническое утверждение, используемое при доказательстве различных теорем в функциональном анализе и теории вероятностей.
Новый!!: Математическое ожидание и Лемма Фату · Узнать больше »
Перенаправления здесь:
Матожидание, Ожидаемая ценность, Ожидание математическое, Оценка математического ожидания.