Более быстрый доступ, чем браузер!
29 отношения: Коэффициент эксцесса, Коэффициент асимметрии, Корреляция, Ковариация, Ковариационная матрица, Производящая функция вероятностей, Производящая функция моментов, Полуинвариант, Полиномы Белла, Нормальное распределение, Неравенство Коши — Буняковского, Неравенство Маркова, Неравенство Минковского, Неравенство Гёльдера, Распределение Коши, Распределение Пуассона, Распределение Парето, Распределение Вейбулла, Распределение Лапласа, Стохастическое дифференциальное уравнение, Тест Харке — Бера, Число встреч (комбинаторика), Математическое ожидание, Момент, Метрика Васерштейна, Дисперсия случайной величины, Лизоркин, Пётр Иванович, Логистическое распределение, Логнормальное распределение.
Коэффициент эксцесса
Коэффицие́нт эксце́сса (коэффициент островершинности) в теории вероятностей — мера остроты пика распределения случайной величины.
Новый!!: Моменты случайной величины и Коэффициент эксцесса · Узнать больше »
Коэффициент асимметрии
Коэффицие́нт асимметри́и в теории вероятностей — величина, характеризующая асимметрию распределения данной случайной величины.
Новый!!: Моменты случайной величины и Коэффициент асимметрии · Узнать больше »
Корреляция
диаграммой рассеяния. Корреля́ция (от correlatio «соотношение, взаимосвязь») или корреляционная зависимость — статистическая взаимосвязь двух или более случайных величин (либо величин, которые можно с некоторой допустимой степенью точности считать таковыми).
Новый!!: Моменты случайной величины и Корреляция · Узнать больше »
Ковариация
Ковариа́ция (корреляционный момент, ковариационный момент) — в теории вероятностей и математической статистике мера линейной зависимости двух случайных величин.
Новый!!: Моменты случайной величины и Ковариация · Узнать больше »
Ковариационная матрица
Ковариацио́нная ма́трица (или ма́трица ковариа́ций) в теории вероятностей — это матрица, составленная из попарных ковариаций элементов одного или двух случайных векторов.
Новый!!: Моменты случайной величины и Ковариационная матрица · Узнать больше »
Производящая функция вероятностей
В теории вероятностей, производящая функция вероятностей дискретной случайной величины представляет собой степенной ряд функции вероятности случайной величины.
Новый!!: Моменты случайной величины и Производящая функция вероятностей · Узнать больше »
Производящая функция моментов
Производя́щая фу́нкция моме́нтов — способ задания вероятностных распределений.
Новый!!: Моменты случайной величины и Производящая функция моментов · Узнать больше »
Полуинвариант
Полуинварианты, или семиинварианты, или кумулянты — коэффициенты в разложении логарифма характеристической функции случайной величины в ряд Маклорена.
Новый!!: Моменты случайной величины и Полуинвариант · Узнать больше »
Полиномы Белла
В математике, в частности в комбинаторике, полиномы Белла — это полиномы вида \left(\right)^\left(\right)^\cdots\left(\right)^, где сумма берётся по всем последовательностям j1, j2, j3,..., jn−k+1 неотрицательных целых чисел таким, что Полиномы Белла названы так в честь математика Э. Белла.
Новый!!: Моменты случайной величины и Полиномы Белла · Узнать больше »
Нормальное распределение
Норма́льное распределе́ние, также называемое распределением Гаусса или Гаусса — Лапласа — распределение вероятностей, которое в одномерном случае задаётся функцией плотности вероятности, совпадающей с функцией Гаусса: где параметр — математическое ожидание (среднее значение), медиана и мода распределения, а параметр — среднеквадратическое отклонение ( — дисперсия) распределения.
Новый!!: Моменты случайной величины и Нормальное распределение · Узнать больше »
Неравенство Коши — Буняковского
Неравенство Коши́ — Буняко́вского связывает норму и скалярное произведение векторов в евклидовом или гильбертовом пространстве.
Новый!!: Моменты случайной величины и Неравенство Коши — Буняковского · Узнать больше »
Неравенство Маркова
Нера́венство Ма́ркова в теории вероятностей даёт оценку вероятности, что случайная величина превзойдёт по модулю фиксированную положительную константу, в терминах её математического ожидания.
Новый!!: Моменты случайной величины и Неравенство Маркова · Узнать больше »
Неравенство Минковского
Нера́венство Минко́вского — это неравенство треугольника для пространств функций с интегрируемой p-ой степенью.
Новый!!: Моменты случайной величины и Неравенство Минковского · Узнать больше »
Неравенство Гёльдера
Нера́венство Гёльдера в функциональном анализе и смежных дисциплинах — это фундаментальное свойство пространств L^p.
Новый!!: Моменты случайной величины и Неравенство Гёльдера · Узнать больше »
Распределение Коши
Распределе́ние Коши́ в теории вероятностей (также называемое в физике распределе́нием Ло́ренца и распределе́нием Бре́йта — Ви́гнера) — класс абсолютно непрерывных распределений.
Новый!!: Моменты случайной величины и Распределение Коши · Узнать больше »
Распределение Пуассона
Распределе́ние Пуассо́на — вероятностное распределение дискретного типа, моделирует случайную величину, представляющую собой число событий, произошедших за фиксированное время, при условии, что данные события происходят с некоторой фиксированной средней интенсивностью и независимо друг от друга.
Новый!!: Моменты случайной величины и Распределение Пуассона · Узнать больше »
Распределение Парето
Без описания.
Новый!!: Моменты случайной величины и Распределение Парето · Узнать больше »
Распределение Вейбулла
Без описания.
Новый!!: Моменты случайной величины и Распределение Вейбулла · Узнать больше »
Распределение Лапласа
Распределе́ние Лапла́са (двойно́е экспоненциа́льное) — в теории вероятностей это непрерывное распределение случайной величины, при котором плотность вероятности есть где \alpha > 0 — параметр масштаба, -\infty — параметр сдвига.
Новый!!: Моменты случайной величины и Распределение Лапласа · Узнать больше »
Стохастическое дифференциальное уравнение
Стохастическое дифференциальное уравнение (СДУ) — дифференциальное уравнение, в котором один член или более имеют стохастическую природу, то есть представляют собой стохастический процесс (другое название — случайный процесс).
Новый!!: Моменты случайной величины и Стохастическое дифференциальное уравнение · Узнать больше »
Тест Харке — Бера
Тест Ха́рке—Бе́ра (Jarque-Bera test) — это статистический тест, проверяющий ошибки наблюдений на нормальность посредством сверки их третьего момента (асимметрия) и четвёртого момента (эксцесс) с моментами нормального распределения, у которого S.
Новый!!: Моменты случайной величины и Тест Харке — Бера · Узнать больше »
Число встреч (комбинаторика)
В комбинаторной математике под числом встреч понимается число перестановок множества с заданным числом неподвижных элементов.
Новый!!: Моменты случайной величины и Число встреч (комбинаторика) · Узнать больше »
Математическое ожидание
Математи́ческое ожида́ние — среднее значение случайной величины (распределение вероятностей стационарной случайной величины) при стремлении количества выборок или количества измерений (иногда говорят — количества испытаний) её к бесконечности.
Новый!!: Моменты случайной величины и Математическое ожидание · Узнать больше »
Момент
Момент (от momentum «движущая сила») — многозначный термин.
Новый!!: Моменты случайной величины и Момент · Узнать больше »
Метрика Васерштейна
Метрика Васерштейна — естественная метрика на пространстве вероятностных мер в метрическом пространстве.
Новый!!: Моменты случайной величины и Метрика Васерштейна · Узнать больше »
Дисперсия случайной величины
Диспе́рсия случа́йной величины́ — мера разброса значений случайной величины относительно её математического ожидания.
Новый!!: Моменты случайной величины и Дисперсия случайной величины · Узнать больше »
Лизоркин, Пётр Иванович
Лизоркин, Пётр Иванович (3 апреля 1922 — 20 сентября 1993) — советский математик, профессор, создатель теории пространств Лизоркина — Трибеля.
Новый!!: Моменты случайной величины и Лизоркин, Пётр Иванович · Узнать больше »
Логистическое распределение
Логисти́ческое распределе́ние в теории вероятностей и математической статистике — один из видов абсолютно непрерывных распределений.
Новый!!: Моменты случайной величины и Логистическое распределение · Узнать больше »
Логнормальное распределение
Логнорма́льное распределе́ние в теории вероятностей — это двухпараметрическое семейство абсолютно непрерывных распределений.
Новый!!: Моменты случайной величины и Логнормальное распределение · Узнать больше »
Перенаправления здесь:
Центральные моменты случайной величины, Момент случайной величины.
