Логотип
Юнионпедия
Связь
Доступно в Google Play
Новый! Скачать Юнионпедия на вашем Android™ устройстве!
Установить
Более быстрый доступ, чем браузер!
 

Тест Чоу

Индекс Тест Чоу

Тест Чоу (Чжоу, Chow test) — применяемая в эконометрике процедура проверки стабильности параметров регрессионной модели, наличия структурных сдвигов в выборке.

4 отношения: CUSUM-тест, F-тест, Регрессионный анализ, Временной ряд.

CUSUM-тест

CUSUM-тест (сокр. от CUmulative SUM — «кумулятивная сумма») — применяемый в эконометрике статистический тест для проверки стабильности параметров модели на всей выборке.

Новый!!: Тест Чоу и CUSUM-тест · Узнать больше »

F-тест

F-тест или критерий Фишера (F-критерий, φ*-критерий) — статистический критерий, тестовая статистика которого при выполнении нулевой гипотезы имеет распределение Фишера (F-распределение).

Новый!!: Тест Чоу и F-тест · Узнать больше »

Регрессионный анализ

Регрессио́нный анализ — статистический метод исследования влияния одной или нескольких независимых переменных X_1, X_2,..., X_p на зависимую переменную Y. Независимые переменные иначе называют регрессорами или предикторами, а зависимые переменные — критериальными.

Новый!!: Тест Чоу и Регрессионный анализ · Узнать больше »

Временной ряд

Временно́й ряд (или ряд динамики) — собранный в разные моменты времени статистический материал о значении каких-либо параметров (в простейшем случае одного) исследуемого процесса.

Новый!!: Тест Чоу и Временной ряд · Узнать больше »

ИсходящиеВходящий
Привет! Мы на Facebook сейчас! »